Baixe o download gratuito de dados do Forex Etapa 1: Selecione o Application / Platform e TimeFrame Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação em MetaTrader 4 e MetaTrader 5 plataforma. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para backtesting estratégias de negociação sob as versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o período de tempo de dados que você precisa: Esta plataforma permite o uso de M1 (1 Minute Bar) apenas de dados. Esses arquivos são bem adequados para backtesting estratégias de negociação sob a plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite importar M1 (1 Minuto Bar) de dados em qualquer aplicação 3. Por favor, selecione: Como obter dados ao vivo do Interactive Broker para o Excel Oi todos - Eu classfied como um membro júnior, então o fórum não vai me permitir postar um novo tópico. Minhas desculpas a qualquer pessoa por responder a este segmento. Eu não sou um novato - este não é o meu primeiro rodeio. Eu tenho estado negociando (principalmente US equities / AAPL (ultimamente) e SampP futuros) por mais de 20 anos. Ive apenas (últimos 2 meses) começou Forex. Eu tenho um sistema de negociação completamente executando (zero construído em VBA) para integreate com Interactive Brokers API. Meu problema é que o IB é bastante ridículo em apenas permitir que os dados solicitem tempo real a cada 10 segundos. Eu tentei o MetaTrader DDE exemplo, conectado ao MetaTrader e recebeu as atualizações muito bem. No entanto, quando eu escrevi código no evento WorksheetChange não funcionou. No entanto, quando eu trouxe até o exemplo DDE e didnt conectar e atualizado manualmente uma célula (que geralmente foi atualizada por exemplo DDE), o WorksheetChange evento funcionou perfeitamente. Meu problema é que eu preciso exportar os dados para um arquivo de texto ASCII quotflatquot para importar em minha IB API. Re-escrever cerca de 15.000 linhas de código VBA / aprendizagem MQ4 / 5 não são opções reais no momento. Existe alguém lá fora que pode me iluminar Oi todos - Eu classfied como um membro júnior, então o fórum não vai permitir-me postar um novo tópico. Minhas desculpas a qualquer pessoa por responder a este segmento. Eu não sou um novato - este não é o meu primeiro rodeio. Eu tenho estado negociando (principalmente US equities / AAPL (ultimamente) e SampP futuros) por mais de 20 anos. Ive apenas (últimos 2 meses) começou Forex. Eu tenho um sistema de negociação completamente executando (zero construído em VBA) para integreate com Interactive Brokers API. Meu problema é que o IB é bastante ridículo em apenas permitir que os dados solicitem tempo real a cada 10 segundos. Eu tentei o MetaTrader. Pergunta: Por que você precisa de solicitação de dados Você pode receber seus dados em seu gráfico e usando um timer Excel lê-lo a cada 10 seg se você quiser ou solicitar uma barra de 10 segundos do ib. Cada 10 secnds você terá sua informação. Basta ler uma modificação de célula. Quando o valor como mudança, faça o seu processo Im não receber as minhas cotações no Excel. Eu decidi esquecer essa opção. Estou recebendo o final de uma barra de dados de Multicharts (até 8 gráficos com 2 instrumentos em cada) O processamento é feito em Excel. As ordens são enviadas para o IB através da função api do TwsLink. Poderia ser interessante ver a diferença entre a maneira como você está enviando seus pedidos via IB api e eu usando a função TwsLink Pergunta: Por que você precisa de solicitação de dados Você pode receber seus dados em seu gráfico e usando um timer Excel lê-lo a cada 10 Seg se você quiser ou solicitar uma barra de 10 segundos de ib. Cada 10 secnds você terá sua informação. Basta ler uma modificação de célula. Quando o valor como mudança, faça o seu processo Im não receber as minhas cotações no Excel. Eu decidi esquecer essa opção. Estou recebendo o final de uma barra de dados de Multicharts (até 8 gráficos com 2 instrumentos em cada) O processamento é feito em Excel. As ordens são enviadas para o IB através da função api do TwsLink. Poderia ser interessante. Oi Martin - sim, eu estou usando atualmente Application. OnTime, e ele funciona bem. Mas. IB quotCountsquot cada pedido de dados (e provavelmente estou acompanhando 3-4 pares Forex ao mesmo tempo). Isso me colocaria de volta a talvez um pedido de dados a cada minuto ou assim. Lembre-se, MetaData DDE exemplo é TICK dados, não dados de intervalo, então você tem que construir o seu próprio. Havent teve a necessidade de tentar a api do TwsLink, mas parece interessante. Eu já tenho código no lugar para ler um arquivo de texto para entrada e construir meus próprios intervalos, então mal só usar a saída de amostra DDE e escrever para um arquivo de texto para compilá-lo. Mais uma vez, obrigado. P. s. BTW, eu encontrei a API IB para ser quotenoughquot confiável (uma vez que você entenda as varagies do Excel, etc). Se eu tivesse que fazê-lo novamente, Id provavelmente usar puro VB / banco de dados, mas estou muito longe no caminho para re-fazer toda a coisa. Bom eu só tenho trabalhado brevemente com o IBAPI para entender o princípio. No entanto, eu usei C. There Id registrar funções de retorno de chamada, como para carrapatos, barras em tempo real e barras históricas. Em seguida, o Id assina os dados que me interessam (ou seja, marque os dados para vários instrumentos). Essas funções de callback são chamadas automaticamente quando os dados subscritos estão disponíveis (isto é, em cada tick). Significado, não havia necessidade de puxar constantemente dados, porque estes foram empurrados. Mas isso no Excel / VBA provavelmente funciona de forma diferente. M. m.m / astro - obrigado novamente. Vai manter seus pensamentos em mente para quotnext timequot. Sim, VBA / Excel não é a solução mais elegante, especialmente se você está familiarizado com C (ou alguma outra linguagem de programação) Eu tenho 3 anos / 15K linhas de código VBA no aplicativo, com sucesso dia negociado AAPL por 2 anos com o App. É tarde demais para voltar agora. Oi Martin - sim, eu estou usando atualmente Application. OnTime, e ele funciona bem. Mas. IB quotCountsquot cada pedido de dados (e provavelmente estou acompanhando 3-4 pares Forex ao mesmo tempo). Isso me colocaria de volta a talvez um pedido de dados a cada minuto ou assim. Lembre-se, MetaData exemplo DDE é TICK dados, não dados de intervalo, então você tem que construir o seu próprio. Havent teve a necessidade de tentar a api do TwsLink, mas parece interessante. Eu já tenho o código no lugar para ler um arquivo de texto para entrada e construir meus próprios intervalos, então mal basta usar a saída do exemplo DDE e gravar em um arquivo de texto. Não sei se poderia ajudar Aqui está um tutorial sobre como receber dados do IB api para um Excel sheel. Remover a citação Usando IB api, você deve ser capaz de receber dados de barra de 10 segundos Qualidade Comercial Forex Dados Forex Tick Dados é uma aplicação de desktop conectando-o a comercial qualidade forex tiquetaquear dados. Os dados fornecidos são negociáveis na medida em que representam o verdadeiro mercado de câmbio de varejo. Muitas vezes, os fornecedores de dados mais limpa, tornando os dados históricos imprecisos, fornecendo resultados falsos quando usados para testes e análises. Nossos dados são livres de brechas anormais e picos, ainda, garante um registro histórico preciso do mercado de forex. Exporte mais de 38 pares de moedas e metais no formato MetaTrader. É crucial ter dados de qualidade, outros resultados são inúteis. Dados recentes são os dados mais importantes para backtesting. Os dados prontos do NinjaTrader estão disponíveis para fácil exportação / importação.
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