Forex trading robôs automatizados e sistemas

Forex Trading robôs automatizados e sistemas

Uma das maiores áreas de crescimento no mercado forex é o uso de estratégias de negociação automatizadas. Estas técnicas têm muitos nomes, incluindo negociação de caixa preta, negociação de programas, negociação algorítmica, análise quantitativa (quant) e robôs de negociação, mas todos eles somam mais ou menos a mesma coisa - obter um computador para fazer comércios automaticamente com base em algoritmos que Analisar dados de preços e entrar e sair comércios quando determinadas condições são atendidas.

Apesar da óbvia tentação de mostrar imagens de robôs reais, que eu tenho falhado notavelmente em resistir (veja à direita), deve-se notar que a frase trading robots é apenas um sinônimo de sistemas de negociação algorítmica e que a robótica mecânica ainda não é empregada em Qualquer forma nos mercados financeiros.

Uma Breve História de Trading Robots

Esta prática teve origem na década de 1970, quando os primeiros intercâmbios eletrônicos foram introduzidos e floresceu ao longo dos anos 80 e 90 nos círculos comerciais profissionais. Na verdade, o programa de negociação (que era o termo mais amplamente utilizado na época) foi culpado pelo choque do mercado na segunda-feira negra, e desde então tem sido responsável por vários eventos inesperados no mercado desde, como o "flash crash" de 2018 e O recente "acidente de hack", no qual os mercados brevemente entraram em queda livre após um falso tweet informando que houve uma explosão na Casa Branca.

Em 2001, a IBM enviou ondas de choque em todo o mundo comercial com uma demonstração do poder dos sistemas de negociação algorítmica, que mostrou que dois algoritmos de negociação, ou seja, IBMs MGD algoritmo e HPs ZIP (inventado por Dave Cliff, à esquerda) Em um ambiente de mercado simulado. Embora a eficácia do programa de negociação já fosse amplamente aceita dentro dos círculos internos de grandes investidores institucionais, esta demonstração alertou o mundo mais amplo para as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo no mundo comercial.

Naturalmente, os comerciantes de varejo estavam interessados ​​em entrar no ato, e os desenvolvedores de software responderam criando plataformas como Metatrader e Tradestation que permitiu que investidores independentes utilizassem essas técnicas. Hoje, black-box comercial forma uma parte importante da paisagem comercial em todos os mercados de capitais, incluindo forex. Mais da metade de todo o volume de negociação no mercado forex global pode ser atribuída às atividades de robôs comerciais, ea proporção é ainda maior nos mercados de ações.

Negociação de alta freqüência (HFT)

A grande maioria das estratégias de negociação algorítmica cair na categoria de Alta Frequência Trading (HFT). Isso envolve a programação de um terminal de negociação para fazer lotes de pequenos lucros pela negociação dos movimentos de preços a curto prazo dos instrumentos financeiros, que tendem a ser muito mais previsível em quadros de tempo muito curto. Porque estes podem reagir aos movimentos do preço muito mais rapidamente do que os comerciantes humanos, podem aproveitar-se das oportunidades a curto prazo do lucro que poderiam de outra maneira ser faltadas, e fazer um número enorme de comércios sobre o curso do dia de troca.

Entre os acontecimentos que movem o mercado, os instrumentos como os pares de moedas tendem a "variar o comércio", o que significa que eles subirão e descerão dentro de um certo intervalo até que esse padrão seja rompido por uma variação inesperada do preço conhecida como " . Scalping estratégias são projetados para reconhecer quando os instrumentos são gama comercial e comprar quando os preços estão na parte inferior da gama, e vender quando eles estão perto do topo. Embora esta seja uma simplificação grosseira do processo envolvido, e há literalmente milhares de maneiras pelas quais este tipo de estratégia pode ser abordado, dá-lhe uma idéia ampla de como essas estratégias tendem a operar.

Separando grandes negócios

Se um profissional que trabalhava para um grande investidor institucional tentasse comprar ou vender um volume elevado de um determinado par de moedas, o mercado iria imediatamente notar, o que levaria o preço a um ponto em que o comércio já não seria possível. Usando um robô comercial para dividir o comércio em pedaços menores, menos visíveis, esse fenômeno pode ser minimizado. Este foi um dos primeiros usos que os robôs comerciais foram colocados quando surgiram nos anos 1970 e 1980, e eles ainda são usados ​​para este fim hoje.

Negociação predatória

Robôs comerciais também podem ser usados ​​para reconhecer quando grandes negócios estão sendo colocados - mesmo se eles estão sendo quebrados por um sistema de negociação automatizado - e capitalizar sobre o balanço de preços inevitável que se segue. Este tipo de estratégia é conhecida como "comércio predatório".

Outro uso precoce do programa de negociação foi explorar oportunidades de arbitragem. Estes ocorrem quando dois activos idênticos são transaccionados a preços diferentes em diferentes mercados. A idéia por trás disso é colocar dois negócios simultâneos para fazer um lucro imediato, garantido. No mercado forex, isso pode ocorrer quando dois provedores de liquidez estão oferecendo preços diferentes para o mesmo par de moedas. Essas ocorrências tendem a ser muito curtas - muito curtas para um comerciante humano detectar e capitalizar, mesmo que fossem capazes de fazer negócios simultâneos - mas não muito curto para um robô comercial com uma conexão muito rápida e confiável a uma troca .

Outras Estratégias

Estes são apenas três dos inúmeros usos que os robôs comerciais automatizados podem ser colocados no mercado forex, ou mesmo qualquer mercado financeiro. Além de ser usado para fazer movimentos de mercado que seria impossível para os seres humanos para executar, eles também podem ser programados para seguir o tipo de balanço de longo prazo de negociação e tendência seguintes estratégias que são muitas vezes executados por comerciantes humanos. Embora ainda haja um lugar para a intuição humana e inteligência no mercado forex, é cada vez mais o caso que este está sendo direcionado para a programação e calibração de black box estratégias de negociação, e menos para a execução real dos comércios.

Como podem os investidores independentes lucrar com robôs de negociação?

Para investidores independentes para alavancar esta tecnologia para suas próprias atividades de negociação, existem essencialmente três rotas que podem ser tomadas. O primeiro é usar a estratégia de outra pessoa sem alterá-la de qualquer maneira. Isso pode parecer perigoso - e, claro, pode ser -, mas pode funcionar em alguns casos. As plataformas de negociação de espelhos, como a Tradency ou o Mirror Trader da FXCM (à direita), permitem que os comerciantes vejam os índices de lucro / perda de certas estratégias de negociação algorítmicas e retomem os negócios da mesma forma que poderiam com um comerciante humano em um Rede de comércio social. Alternativamente, eles poderiam baixar um script para o Metatrader ou uma plataforma similar, back-test-lo em dados históricos, e colocá-lo em prática se revelar-se uma estratégia bem sucedida.

O segundo é pegar um script existente e modificá-lo para se adequar à sua própria estratégia. Isso requer um certo grau de especialização, mas não é tão difícil se você tiver uma compreensão ampla da linguagem de programação que você está usando. Algumas linguagens, como EasyLanguage (Tradestation) ou MQL5 (MetaTrader 5) são bastante simples e podem ser facilmente compreendidas mesmo que você não tenha um diploma em ciência da computação. Outras linguagens, como C ++ e Visual Basic, requerem um pouco mais de experiência. No entanto, há maior espaço para a complexidade com estes, e há uma biblioteca muito maior de scripts pré-escritos para escolher. A chave para o sucesso com essa abordagem é testar completamente a estratégia após cada ajuste para ver se ele melhorou ou não.

A terceira opção é escrever seus próprios scripts a partir do zero. Novamente, isso é mais fácil com algumas linguagens do que com outras, mas, em geral, isso exige um nível muito maior de especialização em computação para ser alcançado. A principal vantagem desta abordagem é que você entende perfeitamente como o algoritmo funciona, então se algo der errado com ele ou você quiser tweak-lo, você pode fazê-lo sem um longo processo de tentativa e erro. Em última análise, há espaço para erros com qualquer esforço para automatizar as atividades de negociação - mesmo nos escalões superiores do mercado interbancário - e, portanto, é imperativo que você use ordens stop loss para cobrir a sua volta deve acontecer algo inesperado.